مگاپروژه مدلسازي براي ريسک هاي اعتباري، نقدينگي و بازار
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۹۷۲۱
خبرگزاري آريا - رييس اداره مستقل بررسي و کنترل ريسک بانک صنعت و معدن از نتايج مثبت پياده سازي Core Banking در بانک در به سرانجام رساندن مگاپروژه مدلسازي براي ريسک هاي اعتباري، نقدينگي و بازار تا اواسط سال 98خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدرحيم نيا ضمن تشريح ضرورت مديريت ريسک در نظام بانکي به نحوه فعاليت اين مديريت در اين بانک پرداخت:
ضرورت ايجاد مديريت ريسک در بانک ها چيست؟
ويژگي‌هاي خاص فعاليت بانکها از جمله اهرم‌سازي مالي بالا، اتکا به سپرده‌هاي مردمي، نقش گسترده در نظام‌هاي پرداخت بخش دولتي و عمومي و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اهميت اين مساله در بانک صنعت و معدن، از ابتداي سال 1393با نگاهي کاملاً عمل گرايانه و بر اساس رهنمودهاي بانک تسويه بين المللي و کميته بال که آيين‌نامه‌ها و رهنمودهاي بسيار زيادي را براي اعمال مديريت ريسک و تعيين حداقل کفايت سرمايه در بانکها و ديگر مؤسسات مالي تهيه و منتشر نموده است، ساختار مديريت ريسک (در مورد تک تک ريسکهاي اعتباري، نقدينگي، عملياتي، بازار و اخيراً تطبيق) در اين بانک ايجاد شد. طي 4سال گذشته نهايت سعي واحد متولي مديريت ريسک در بانک صنعت و معدن جاري سازي فرهنگ مديريت ريسک در کليه ارکان تصميم گيري بانک بوده است.
لطفاً به اهم اقدامات ساختاري خود در راستاي پياده سازي اصول مديريت ريسک اشاره فرماييد؟
با توجه به اهميت، پيچيدگي، گستردگي و تنوع پياده سازي مديريت ريسک در نظام بانکي، پيش از تشکيلات ساختاري و سازماني مستندهايي تحت عنوان نظامنامه مديريت ريسکهاي گوناگون در بانک صنعت و معدن، تدوين و با توجه به چارچوب مديريت ريسک هاي اعتباري و عملياتي مصرح در مجموعه رهنمودهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي مديريت موثر ريسکهاي مهم بانکي به تصويب هيأت مديره بانک رسيد. طي نظامنامه هاي مذکور ارکان، اقدامات و فرايندهاي جاري در بانک به منظور سياستگذاري، مديريت و هماهنگي در برنامه هاي مديريت ريسک بصورت کاملاً شفاف تشريح شده اند. همچنين طي آنها به واحدهاي سازماني دخيل در امر مديريت ريسک و شرح وظايف و جايگاه سازماني هريک پرداخته مي شود. توضيح اينکه در بانک صنعت و معدن در راستاي پياده سازي اصول حاکميت شرکتي مصرح در رهنمودهاي کميته بال به عنوان يکي از پيشروترين بانکها در نظام بانکي کشور اداره مستقل بررسي و کنترل ريسک در سال 1393با خط گزارش دهي مستقيم به اعضاء هيأت مديره ايجاد شد. بلافاصله بعد از تصويب ساختار جديد مديريت ريسک جهت گردش کار بهينه اطلاعات کميته هاي تخصصي مديريت ريسک که همگي در زيرمجموعه کميته عالي مديريت ريسک فعاليت نموده و ملزم به اخذ دستور جلسات، ارائه مصوبات، صورتجلسات و گزارش عملکرد خود به دبيرخانه کميته عالي مديريت ريسک مي باشند؛ به شرح ذيل فعاليت خود را در بانک صنعت و معدن آغاز کردند:
• کميته مديريت ريسک اعتباري
• کميته مديريت ريسکهاي عملياتي و تطبيق
• کميته مديريت دارايي ها و بدهي ها (مديريت ترازنامه (ALCO) )
اهم وظايفي که اين کميته هاي تخصصي بر عهده دارند عبارتند از :
الف – شناسايي انواع ريسک
ب- آناليز و ارزيابي ريسکها از لحاظ تأثير و احتمال وقوع
ج- ارزيابي و درجه پذيرش اشتها (سقف) ريسک
د- برنامه ريزي براي مواجهه با ريسک
ه- مديريت ريسک
مديريت ريسک در زمينه سامانه جامع بانکداري متمرکز (Core Banking)چه اقداماتي را انجام داده است؟
اولين گام مکانيزه نمودن فرآيند اعتبارسنجي مشتريان از طريق پروژه BPMS بود. از اين رهرو دخالت نيروي انساني در امر تعيين رتبه اعتباري متقاضيان دريافت تسهيلات به حداقل ممکن رسيده و ترکيبي از امتياز اعتباري برآمده از مدل اعتبارسنجي داخلي بانک و نيز شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران در محاسبات نهايي امتيازدهي اعتباري لحاظ مي گردد.
همچنين با پياده سازي سامانه جامع بانکداري متمرکز بدون نياز به مراجعه به ساير واحدها و صرفاً از رهرو دسترسي به سامانه واحد امکان تهيه مکانيزه انواع گزارشهاي متني و شکلي ميسر شده است.
به بيان ديگر نه تنها قابليت اطمينان گزارشها به دليل به حداقل رساني نيروي انساني دخيل در فرآيند تهيه گزارش، افزايش يافته بلکه کارشناسان شاغل در واحد متولي مديريت ريسک فرصت کافي براي تفکر و تحليل انواع روندها را دارند.
يکي از اولين نيازهاي انواع مدلسازي هاي آماري – رياضي وجود داده هاي فراوان قابل اطمينان است. از آنجا که امکان پيش بيني انواع رويدادهاي ريسک زا با قابليت اطمينان بالا جزء شرح وظايف واحد متولي مديريت ريسک در سازمان است؛ لذا از طريق ساماندهي، يکپارچه سازي و ايجاد انباره هاي داده مختلف (از نتايج مثبت پياده سازي Core Banking در بانک) مي توان به اين نياز مهم از طريق مدلسازي انواع ريسکها پاسخ داد.
در اين خصوص اقدامات مثبتي تا کنون صورت گرفته است که البته مقرر است تا اواسط سال 1398مگا پروژه مدلسازي براي ريسکهاي اعتباري، نقدينگي و بازار به سرانجام رسد.
از ديگر اقداماتي که به کمک واحد IT بانک انجام شد مي بايست به طراحي و پياده سازي سامانه ثبت رويدادهاي ريسک زا با هدف رسيدن به روش محاسباتي پيشرفته ريسک عملياتي اشاره کرد. توضيح اينکه در هر واحد ستادي و هر شعبه از بانک حداقل يک نماينده با حق دسترسي به اين سامانه معرفي شده است که ايشان مطابق آموزشهاي ارائه شده به ثبت رويدادهاي منتج به انواع ريسکهاي عملياتي مي پردازند.
اهداف مديريت ريسک در بانک صنعت و معدن چيست؟
از اهداف مديريت ريسک در بانک صنعت و معدن مي توان به تدوين استراتژي، ترويج فرهنگ و ايجاد ساختارهاي لازم براي مديريت ريسک در بانک، هدايت و راهبري سازماني و اطمينان بخشي در ايجاد ثبات رويه براي فعاليتهاي هدف، گزارش دهي به موقع، شفاف سازي و کاهش هزينه هاي ريسک در بانک، هماهنگ نمودن استراتژي ها با ريسکهاي بانک به منظور ارتقاي عملکرد و توازن بين ريسک و بازده، رعايت اصول راهبري شرکتي و کمک به تصميم سازي و تصميم گيري و تضمين نسبي تصميم گيري ها، شناسايي وقايع تأثيرگذار بر عمليات بانک و ايجاد اطمينان معقول از عملکردها و ايجاد اطمينان معقول از تحقق اهداف بانک و حرکت در مسير استراتژيک اشاره کرد.
در يک نگاه کلي از رهرو مديريت ريسک در بانک صنعت و معدن به دنبال:
• پيشگيري از بروز وقايع ناخوشايند نظير قصور اعتباري يا بازپرداخت با تاخير
• مهار ريسک هاي موجود در سرمايه بانک
• شناسايي و تحليل کليه ريسک ها و زيان هاي محتمل
• اندازه‌گيري ريسک ها و مخاطرات موجود با استفاده از مدلها و ابزارهاي مناسب
• حصول اطمينان از بازده مناسب مبتني بر ريسک
• حفظ استحکام و ثبات دارايي‌هاي بانک
• نظارت و به اجراء در آوردن اقدامات لازم در جهت مهار و کنترل ريسکهاي موجود و شناسايي شده هستيم.
در راستاي عملياتي کردن اهداف يادشده طي 4سال گذشته، واحد متولي مديريت ريسک نقش محوري در تدوين برنامه راهبردي 4ساله بانک و تهيه سياستهاي اعتباري ساليانه بانک ايفا کرده است.
مديريت ريسک اين بانک در عرصه بين المللي چه اقداماتي را انجام داده است؟
در کنار وظايف ذاتي واحد مديريت ريسک و با توجه به فضاي مثبت پسا برجام همکاري با ساير واحدهاي ذيربط بانک از حيث تسهيل مراودات بين المللي جهت جذب منابع بلندمدت و ارزان قيمت در دستور کار اين واحد قرار گرفت. يکي از مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين راستا اخذ رتبه اعتباري از مؤسسه اي معتبر، مستقل و بين المللي بوده است.
اين مهم براي سه سال 1394، 1395و 1396از طريق عقد قرارداد و تبادل اطلاعات با مؤسسه Capital Intelligence صورت گرفته است. مؤسسه مذکور رتبه توانايي مالي بانک صنعت و معدن در دو سال اول را بدون تغيير برابر رتبه کشوري (BB-) و چشم انداز مالي و اعتباري بانک را پايدار و با ثبات (Stable Outlook) اعلام کرد. همچنين بالاترين امتياز حمايتي (2) در ميان بانکهاي ايراني به بانک صنعت و معدن رسيد.
همچنين مؤسسه معتبر و مستقل Capital Intelligence طي گزارش مورخ 26فوريه 2018، بانک صنعت و معدن را در سومين سال ارزيابي خود حائز رتبه AA+ در سطح ملي که نشانگر توانايي مالي بلند مدت (Long Term Financial Strength Rating)، چشم انداز مالي و اعتباري پايدار و با ثبات (Stable Outlook) و رتبه A1+ براي توانايي مالي کوتاه مدت (Short Term Financial Strength Rating) در زمينه توانمندي اعتباري اعلام کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی بانکها برای استفاده از برات الکترونیکی
مهران محرمیان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار داشت: در چند سال گذشته اقداماتی انجام شد که همزمان با کاهش تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانکها در نهایت شاهد کاهش خلق نقدینگی در بانکها بودیم.
وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات، موضوعی که باعث نگرانی شده این است که در این شرایط تامین نقدینگی دچار مشکل شود، بنابراین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرد از این رو برات الکترونیکی ابزار قدرتمند محسوب می‌شود.
معاون بانک مرکزی گفت: این ابزار شاید در دوره سیاست‌های انبساطی مورد توجه نگیرد، اما امروز به عنوان ابزار کارا استفاده می‌شود و در راستای تحقق شعار سال می‌توان از آن استفاده کرد.
محرمیان در پایان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است