به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۶۶۶۵

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،   حجت رضائی صوفی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری» با بیان اینکه مسئله مدیریت ریسک مالی در بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند گفت: موسسات قانون‌گذار بانکی بین‌المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب‌آوری مالی الزاماتی را در این خصوص به بانک‌های مرکزی ابلاغ می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بحران‌هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پاندومی اخیر کرونا، بانک‌ها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مسئله نگاه کنند.

صوفی اضافه کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب‌آوری مالی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد در این موضوع احساس نیاز می‎شد؛ از این رو پروژه‌ای را بر این اساس پیگیری کردیم.

او ادامه داد: از آنجا که رویکرد‌های حاضر در خصوص تاب آوری مالی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده‌سازی بوده است، در این پروژه تلاش شد که با تحلیل تجربیات و وضعیت‌های بانک‌های تجاری در ایران و بررسی شوک‌های اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور، وضعیت تاب‌آوری آن‌ها تحلیل شود.

صوفی اضافه کرد: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری مالی برای اولین بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر شبیه‌سازی عامل محور توسعه داده شد. از این رو این رساله هم در خصوص ارتقای مرز‌های دانش در موضوع مورد مطالعه، و هم ارائه روش جدید مهم بوده است. همچنین نتایج این رساله می‌تواند هزینه‌های ناشی از مواجه شدن با بحران‌های مالی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است را نیز کاهش دهد.

وی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.

این محقق در خصوص چالش‌ها و آینده کار گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده‌های دقیق بود. برای مثال رویکرد‌های اعتبارسنجی و وام‌دهی بانک‌ها، روش‌های جذب سپرده و سیاست‌های کشور از چالش‌های اصلی این مطالعه بود. بسیار جذاب خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک‌های مختلف و همکاری مسئولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های طرح گفت: ویژگی‌های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش‌های دقیق علمی در بخش‌های مختلف، از داده‌های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانک‌های مختلف در شوک‌های مختلف استفاده می‌کند.

صوفی با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفاً رویکرد‌های کیفی، تک بعدی و بدون ساختار‌های کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه‌سازی، کمی‌سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب‌آوری مالی و از همه مهم‌تر استفاده از داده‌های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر رویکرد‌های موجود حائز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و ارائه یک مقدار دقیق برای تاب‌آوری مالی بانک‌ها مهم‌ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده‌های دقیق و شبیه‌سازی مدل برای شوک‌های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم‌ترین مزایای طرح است.

وی با اشاره به کاربرد‌های پروژه گفت: بانک‌های مختلف کشور می‌توانند با استفاده از این طرح یک نگاه جدید یکپارچه به ریسک‌های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم‌تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.

صوفی افزود: این بانک‌ها با استفاده از نتایج شبیه‌سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده‌های آن بانک‌ها دقیق‌تر نیز خواهد شد، می‌توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب‌آوری مالی بانک‌های کشور، تاب‌آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقا یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

گفتنی است استاد راهنمای این پروژه دکتر اکبر اصفهانی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دانشگاه امیرکبیر دستاورد دانشگاهی تاب آوری مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی